Спектральный метод анализа стохастических систем в приложении к задачам финансовой математики на примере модели Блэка-Шоулза

Журнал: Вестник Московского авиационного института
Тэги (англ.):  volatility, Black-Scholes model, option, spectral method, spectral characteristic, stochastic system, probability density function
Авторы:  Кожевников / Рыбаков
Выпуск № (Вверх):  2009. Т.16. №4
Файл_old: 
Файл:  Скачать