Соболь Виталий Романович

Должность	доцент	кафедра 804
Ученая степень	Кандидат физико-математических наук

Публикации
1	Asymptotic confidence interval for conditional probability at decision making// Automation and Remote Control. - 2017 - №10 - Volume 78 - P. 1837-1844
2	The modified sequential hedging strategy: Hedger's loss distribution// Automation and Remote Control. - 2015 - №11 - Volume 76 - P. 1931-1944
3	A Two-Step Problem of Hedging a European Call Option under a Random Duration of Transactions// Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. - 2016 - №1 - Volume 295 - P. 78-88
4	Application of smooth approximation of probability function and quantile function in solving stochastic programming problems// SPIIRAS Proceedings. - 2020 - №1 - Volume 19 - P. 181-217
5	Разработка стохастической модели инамики физических характеристик турбулентного воздушного потока в рамках программного комплекса.// Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2018 - №4 (166) - P. 34-40
6	Разработка стохастической модели динамики физических характеристик турбулентного воздушного потока в рамках программного комплекса.// Гагаринские чтения - 2018.. - 2018 - P. 390-391
7	Распределение числа пересечений прямолинейной полосы траекторией процесса дискретного броуновского движения.// Авиация и космонавтика - 2018.. - 2019 - P. 443-444
8	ОБ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ ВЕРОЯТНОСТИ КАК КРИТЕРИЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ.// Ломоносов-2019.. - 2019 - P. 140-142
9	Программный комплекс для оценки рисков, обусловленных воздействием космического мусора на космические аппараты.// Гагаринские чтения - 2019.. - 2019 - P. 629
10	Распределение числа пересечений прямолинейной полосы траекторией процесса дискретного броуновского движения.// Гагаринские чтения - 2019.. - 2019 - P. 89
11	Об аппроксимации функции вероятности как критерия в задачах оптимизации.// Системный анализ, управление и навигация.. - 2019 - P. 168-170
12	Application of the smooth approximation of the probability function in some applied stochastic programming problems// Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software. - 2021 - №3 - Volume 14 - P. 33-45
13	Application of Smooth Approximation in Stochastic Optimization Problems with a Polyhedral Loss Function and Probability Criterion// Communications in Computer and Information Science. - 2021 - Volume 1476 CCIS - P. 102-116
14	Новый алгоритм аппроксимации границ альфа-ядер// 19-я Международная конференция «Авиация и космонавтика».. - 2021 - P. 497-498
15	Приближенное решение прикладных задач оптимизации с вероятностными ограничениями// XLVII Гагаринские чтения 2021.. - 2021 - P. 773-774
16	Application of Smooth Approximation in Stochastic Optimization Problems with a Polyhedral Loss Function and Probability Criterion// Communications in Computer and Information Science. - 2021 - Volume 1476 - P. 102-116
17	Smooth approximation of probability and quantile functions: Vector generalization and its applications// Journal of Physics: Conference Series. - 2021 - №1 - Volume 1925
18	Application of smooth approximation of probability function and quantile function in solving stochastic programming problems// SPIIRAS Proceedings. - 2020 - №1 - Том 19 - С. 181-217
19	Применение гладкой аппроксимации функций вероятности и квантили при решении задач стохастического программирования// Труды СПИИРАН. - 2020 - №1 - Том 19 - С. 181-217
20	Application of the smooth approximation of the probability function in some applied stochastic programming problems// Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software. - 2021 - №3 - Том 14 - С. 33-45
21	Application of Smooth Approximation in Stochastic Optimization Problems with a Polyhedral Loss Function and Probability Criterion// Communications in Computer and Information Science . - 2021 - №_ - Том 147 - С. 102-116
22	A two-step problem of hedging a European call option under a random duration of transactions (Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций)// PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS. - 2016 - №_ - Том 295 - С. 78-88
23	Asymptotic confidence interval for conditional probability at decision making (Асимптотический доверительный интервал для условной вероятности при принятии решений)// Automation and Remote Control. - 2017 - №10 - Том 78 - С. 1837-1844
24	Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции// Труды Института математики и механики. - 2013 - №2 - Том 19 - С. 179-192
25	Методика математического моделирования процесса воздействия воздушного потока на оптико-механическое устройство с учетом результатов натурных экспериментов// Успехи современной радиоэлектроники. - 2014 - №4 - С. 53-57
26	Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций// Труды Института математики и механики. - 2015 - №3 - Том 21 - С. 164-174
27	The modified sequential hedging strategy: Hedger’s loss distribution (Модифицированная последовательная стратегия хеджирования: Хеджеровое распределение потерь)// Automation and Remote Control. - 2015 - №11 - Том 76 - С. 1931-1944
28	Разработка стохастической модели динамики физических характеристик турбулентного воздушного потока в рамках программного комплекса// Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2018 - №4 - С. 34-40
29	Smooth approximation of probability and quantile functions: vector generalization and its applications// Journal of Physics: Conference Series . - 2021 - №1 - Том 192 - С. 012034-012034
30	Smooth approximation of the quantile function derivatives// Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software. - 2022 - №4 - Том 15 - С. 115-122
31	О задаче формирования портфеля облигаций по вероятностному критерию в модели Кокса-Ингерсолла-Росса// Моделирование и анализ данных. - 2023 - №4 - Том 13 - С. 140-152
Показать остальные публикации

К выбору группы Выбрать учебную неделю Сообщить об ошибке

Учебная неделя №4

Вернуться к сегодняшнему дню

Пт, 26 сентября
Стохастическая финансовая математика ЛР
- 13:00 – 14:30
- М8О-404Б-22
- ГУК Б-638
Стохастическая финансовая математика ЛР
- 14:45 – 16:15
- М8О-404Б-22
- ГУК Б-638

Соболь Виталий Романович

Учебная неделя №4

Если вы заметили неточности в расписании, пожалуйста, сообщите об этом.

Разделы

Мы используем cookies

Ничего не нашлось

Популярные запросы