Кан Юрий Сергеевич
- Уровень образования
- Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура)
- Учёная степень
- Доктор физико-математических наук
- Учёное звание
- Профессор
- Квалификация
- теория вероятностей
- Год начала работы
- 1987
- Год начала работы по специальности
- 1987
- Должность
- Профессор
- Подразделение
- Кафедра 804
- Должность
- профессор
- Преподаваемые дисциплины
- теория вероятностей, стохастические модели финансовой математики, управление рисками и страхование
- Наименование направления подготовки (специальности)
- теория вероятностей
- Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
-
Название Место Год Кол-во часов Защита кандидатской диссертации МАИ 1991 Утверждение ВАК в звании доцент ВАК 1996 Защита докторской диссертации МАИ 2001 Утверждение ВАК в звании профессора ВАК 2003
Социо-гуманитарные проблемы современности ЦПК МАИ 2012 72 Ознакомление преподавателей и аспирантов МАИ с опытом и достижениями Вычислительного центра РАН в области исследования устойчивости сложных механических систем Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН 2012 16
Основные научные результаты
- Развитие качественной теории вероятностных задач оптимизации;
- Двухсторонние границы для вероятностных функционалов и функций их оптимальных значений;
- Метод решения задач оптимизации с квантильным функционалом, основанный на их сведении к эквивалентным неантагонистическим игровым постановкам;
- Метод минимаксной аппроксимации конечномерных задач оптимизации с квантильной целевой функцией и вогнутой по случайным параметрам функцией потерь;
- Достаточные условия оптимальности по квантильному критерию для задач стохастического оптимального управления непрерывными и дискретными системами;
- Обоснование принципа равномерности Бармиша—Лагоа;
- Решение содержательных прикладных задач: задачи коррекции орбиты геостационарного спутника, задачи оптимизации площади взлетно-посадочной полосы, задач оптимального управления по квантильному критерию движением материальной точки и математического маятника, задач формирования портфелей ценных бумаг с конечным и бесконечным временем обращения с учетом риска.
Почётное звание
– Член Международного комитета по стохастическому программированию (COSP)
– Член германского общества прикладной математики и механики (GAMM)
– Член Российской Ассоциации математического программирования
Кан Юрий Сергеевич родился 10 ноября 1960 года в г. Истра Московской области. В 1985 года он с отличием окончил факультет Прикладной математики и физики Московского авиационного института, в 1989 году — аспирантуру по кафедре Теории вероятностей (Ю.С. Кан — ученик профессора А.И. Кибзуна). В 1991 году Ю.С. Кан защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 — докторскую диссертацию на тему «Игровые методы оптимизации вероятностных функционалов и их применение к решению аэрокосмических и экономических задач» по специальности 05.13.01. В том же году ему была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук. Юрий Сергеевич работает на факультете Прикладной математики и физики с 1986 года, с 1996 года — в должности доцента кафедры Теории вероятностей, а с 2003 — в должности профессора.
За время работы на кафедре Теории вероятностей профессор Ю.С. Кан вел лекционные, практические и лабораторные занятия по различным курсам (в том числе специальным).
В настоящее время проф. Ю.С. Кан читает лекции и проводит практические занятия по курсу Теория вероятностей для студентов факультетов №№ 5, 7 и 8, спецкурс Стохастические модели финансовой математики для студентов 5-го курса факультета № 8, а также спецкурс Управление рисками и страхование для магистратуры и колледжа факультета № 5. Осуществляет научное руководство дипломниками и аспирантами кафедры Теории вероятностей.
Области научных интересов: стохастическое программирование, стохастическое оптимальное управление, финансовая математика.
Основные научные результаты:
- развитие качественной теории вероятностных задач оптимизации;
- двухсторонние границы для вероятностных функционалов и функций их оптимальных значений;
- метод решения задач оптимизации с квантильным функционалом, основанный на их сведении к эквивалентным неантагонистическим игровым постановкам;
- метод минимаксной аппроксимации конечномерных задач оптимизации с квантильной целевой функцией и вогнутой по случайным параметрам функцией потерь;
- достаточные условия оптимальности по квантильному критерию для задач стохастического оптимального управления непрерывными и дискретными системами;
- обоснование принципа равномерности Бармиша—Лагоа;
- решение содержательных прикладных задач: задачи коррекции орбиты геостационарного спутника, задачи оптимизации площади взлетно-посадочной полосы, задач оптимального управления по квантильному критерию движением материальной точки и математического маятника, задач формирования портфелей ценных бумаг с конечным и бесконечным временем обращения с учетом риска.
По результатам исследований проф. Ю.С. Каном опубликовано свыше 50 научных работ. Под его руководством защищена одна кандидатская диссертация (экономические науки) и более 10 дипломных работ. Научная работа Ю.С. Кана поддержана десятью грантами РФФИ, Минобразования РФ, ISSEP и ISF.
Проф. Ю.С. Кан является членом Международного комитета по стохастическому программированию (COSP), членом германского общества прикладной математики и механики (GAMM) и членом Российской Ассоциации математического программирования. Трижды лауреат почетного звания «Соросовский доцент» (1998, 2000 и 2001 гг.).
Хобби и увлечения: рыбалка (в г. Истра Ю.С. Кан — в этом плане личность легендарная), шахматы (Ю.С. Кан — чемпион Истринского района 1994 г.).
