Должность профессор
Уровень образования Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура)
Квалификация теория вероятностей и математическая статистика
Учёная степень доктор физико-математических наук
Учёное звание профессор
Преподаваемые дисциплины Теория функции комплексного переменного, функциональный анализ, теория случайных процессов, теория опционов, точечные процессы
Наименование направления подготовки (специальности) Прикладная математика (специализация – теория вероятностей)
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Название

Место

Год

Кол-во часов

Защита докторской диссертации 

МИЭМ

2001

 

Утверждение ВАК в звании профессора

ВАК

2006

 

Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании

ЦЭМИ РАН

2015

72


Год начала работы 1963
Год начала работы по специальности 1974
Хаметов Владимир Минирович в 1968 году окончил Уральский политехнический институт», в 1974 году поступил в аспирантуру  МИЭМ на кафедру прикладной математики,
в 1979 году защитил диссертацию по теме «Некоторые вопросы нелинейной фильтрации случайных процессов» на соискание ученой степени кандидата физико-математический наук по специальности 01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика,
а в 2001 году защитил докторскую диссертацию га соискание ученой степени доктора физико-математических наук на тему «Оптимальные стратегии управляемых в слабом смысле стохастических систем с полной информацией». Хаметову В.М. присвоено звание доцента в 1985 году,
а в 2006 году – звание профессора. В настоящее время Владимир Минирович работает на кафедре 804 Теории вероятности и математической статистики в должности профессора.

За время работы в Московском авиационном институте профессор Хаметов В.М. вел лекционные и практические занятия по различным курсам (в том числе специальным).
В настоящее время проф. Хаметов В.М. ведет лекции и практические занятия по курсу Математические основы теории опционов.  Владимир Минирович  осуществляет научное руководство дипломниками кафедры 804.

Основные научные интересы: общая теория случайных процессов, стохастический анализ, управляемые случайные процессы, уравнения в частных производных, уравнения математической физики, нелинейные уравнения в частных производных, функциональный анализ.  

Публикации
Публикации Владимира Минировича доступны по следующим ссылкам:
2011

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время) // ОППМ. 2011. Т. 18. № 1. С. 26-54.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время). II // ОППМ. 2011. Т. 18. № 2. С. 193-204.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке // ОППМ. 2011. Т. 18. № 1. С. 121-122.

Хаметов В.М., Богомолов Р.О. ε-опциональное разложение // ОППМ. 2011. Т. 18. № 1. С. 163-164.


2012

Хаметов В.М., Шелемех Е.А.Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время) // ОППМ. 2012. Т. 19. Вып. 5.С. 759.


2013

Васильев Г.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай) // Математические заметки. 2013. Т. 94. № 6. С. 944-948.
    
Vasil'ev G.A., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Conditions for the discreteness of extremal probability measures (the finite-dimensional case) // Mathematical Notes. 2013. Т. 94. № 5-6. С. 963-967.

Хаметов В.М., ШелемехЕ.А.Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке // ОППМ. 2013. Т. 20. Вып. 2. С. 155.

Силаев А.А., ХаметовВ.М.Субхеджирование европейского опциона на неполном рынке. Второй Российский экономический конгресс (РЭК – 2013), 18-22 февраля 2013г., Владимирская область, г. Суздаль.
Тезисы доклада опубликованы электронно: http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=563

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Существование решения задачи расчета американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом. Второй Российский экономический конгресс (РЭК – 2013), 18-22 февраля 2013г., Владимирская область, г. Суздаль.
Тезисы доклада опубликованы электронно: http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=562


2014

Зверев О.В., ХаметовВ.М.Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование // Проблемы управления. 2014. № 6. С. 31-44.

Силаев А.А., Хаметов В.М.Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке // Сборник докладов научной конференции "Управленческиенауки в современной России". 2014. Т. 2. № 2. С. 182-186.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Сборник докладов научной конференции "Управленческиенауки в современной России". 2014. Т. 2. № 2.С. 196-200.

Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // Управление большими системами. 2014. Вып. 52. С.6-22.

Богомолов Р.О.Новая стохастическая модель дисконтной облигации // Материалы научно-практической конференции «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых». М.: ЦЭМИ РАН, 2014. С. 26 – 28.

2015

Зверев О.В., Хаметов В.М.Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. II. Минимаксное хеджирование // Проблемы управления. 2015. № 1. С. 47-52.

Булгаков С.А., Хаметов В.М. Восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с Гауссовскими ошибками // Управление большими системами. 2015. Вып. 54. С. 45-65

Хаметов В.М., Шелемех Е.А.Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом. - Автоматика и телемеханика. – 2015. - № 9. – С. 125-149.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А.Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай). – Сборник тезисов КРОМШ-2015. Том 2. – 2015. – С. 7 – 8.

2016

Хаметов В.М., Ясонов Е.В. Минимаксная остановка случайной последовательности. Материалы конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения  - VI», Ростов-на-Дону, 24 – 29 апреля 2016 г. С. 143-144
Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов // Автоматика и телемеханика. № 6. 2016. С. 121–144.
Богомолов Р.О., Хаметов В.М. Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации // Прикладная эконометрика. Том 42. 2016. С. 100-120.